Een mean reversion strategie wordt ingezet met de gedachte dat de koers van een onderliggende waarde na een grote beweging deels terugkeert naar het meerdaags gemiddelde.
Als op een termijn van enkele dagen een extreme opwaartse beweging heeft plaatsgevonden in een bepaalde onderliggende waarde (bijvoorbeeld een aandeel of index future), dan wordt een shortpositie ingenomen. De achterliggende gedachte hiervan is dat de markt zal terugkeren naar het meerdaags gemiddelde. Het omgekeerde geldt bij een grote neerwaartse beweging. Een longpositie wordt op dat moment ingenomen, met de verwachting dat een herstel plaatsvindt in de koers van de onderliggende waarde en de positie met winst verkocht kan worden.
Voordat een long- of shortpositie wordt ingenomen, moet de koersontwikkeling van de onderliggende waarde aan meerdere technische voorwaarden voldoen. Daarnaast wordt elke positie voorzien van een winstneemorder en een stoplossorder.
Afbeelding: voorbeeld van een extreme opwaartse beweging, waarbij een shortpositie wordt ingenomen met de veronderstelling dat op korte termijn de koers terugkeert naar het meerdaags gemiddelde.
