De aandelenportefeuille, bestaande uit long- en shortposities, wordt opgebouwd door dagelijks de Amerikaanse, Europese en Aziatische aandelenmarkt te scannen op zoek naar aantrekkelijke aandelen die gekocht of verkocht/geshort kunnen worden. Hierbij bouwt het fonds verder op het handelsidee van de mean reversion strategie; een terugkeer naar het meerdaags gemiddelde na een grote stijging of daling van de onderliggende waarde.
Bij koopwaardige aandelen worden verschillende kooporders onder de slotkoers van het aandeel ingelegd. Bij overgewaardeerde aandelen worden verschillende verkooporders, om een shortpositie in te nemen, boven de slotkoers van het aandeel ingelegd.
Voordat het systeem besluit om long of short te gaan, moet de koersontwikkeling van de onderliggende waarde aan meerdere technische voorwaarden voldoen. Daarnaast wordt elke positie voorzien van een winstneemorder en een stoplossorder. Indien één van beide orders niet binnen een bepaalde periode is uitgevoerd, wordt de positie afgesloten wanneer blijkt dat de koers van de onderliggende waarde zich niet volgens het principe van mean reversion verder ontwikkelt.
Door tegelijkertijd tientallen long- en shortposities in aandelen te nemen past het systeem veel spreiding toe. Daarnaast wordt voor aan- of verkoop een aandeel gecontroleerd op verschillende fundamentele criteria en wordt rekening gehouden met een sectorbeperking, waardoor het fonds bijvoorbeeld niet volledig long kan zitten in oliegerelateerde aandelen ten tijde van een grote daling in de olieprijs.
