Stress test
In het administratieve gedeelte van uw LYNX effectenrekening kunt u een stress test opvragen. Een stress test toont de verandering in de ongerealiseerde winsten & verliezen van uw openstaande posities in het geval de onderliggende prijs van elke openstaande positie met 10%, 20% en 30% afneemt dan wel met dezelfde percentages toeneemt. De resultaten zijn gebaseerd op theoretische prijsmodellen en houden geen rekening met toevallige veranderingen in volatiliteit of andere variabelen die de prijs van derivaten beïnvloeden. Hieronder wordt uitgelegd hoe u een stress test kunt opvragen.
Klik hier om in te loggen in het Administratieve gedeelte van uw rekening.
Ga naar Performance & Statements en kies voor Other Reports . Vervolgens kiest u voor Stress Testom de tool te openen.
1
2
3
De resultaten van de stress test zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Het eerste onderdeel geeft de totale netto liquidatie waarde van de rekening bij het sluiten van de beurs. Daaronder, in het tweede onderdeel, kunt u een scenario selecteren. De gegevens in het derde en vierde onderdeel worden direct aangepast aan de hand van het geselecteerde scenario. Het tweede onderdeel geeft daarnaast een overzicht van de impact van het gekozen scenario op uw totale rekening. In het derde onderdeel wordt per (equity) positie getoond wat de impact is van het geselecteerde scenario. In het vierde onderdeel wordt gekeken naar de impact op de vreemde valuta positie(s).
1) Totale Waarde van de Portefeuille
2) Situatieoverzicht op Effecten en Valuta
De Stress Test toont de verandering in het ongerealiseerde resultaat van uw openstaande positie wanneer de onderliggende waarde ofwel met 10%, 20% en 30% afneemt dan wel toeneemt. U kunt zelf één van deze scenario’s kiezen om daarvan het virtuele resultaat te bekijken door op de waarde naast Category te klikken. Op deze manier kunt voor verschillende scenario’s inzien wat de invloed is op uw effecten.
3) Prijs- en volatiliteitseffect op posities
Nadat u een scenario heeft geselecteerd, worden de virtuele waarden berekend. In dit geval gaat men uit van een 30% prijsdaling gepaard met een 300% stijging in de volatiliteit.
4) Prijseffect op Valutaposities
Ook voor gevolgen voor uw valutaposities worden berekend. Hier wordt er een onderscheid gemaakt tussen uw cash en derivaten.
